【文章】CCI指标的实战应用，多实例得出的几个结论

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楼主

　　上一篇文章对CCI做了详细解析，再次复习一下：CCI指标的本质意义是：当前价格到均线的距离和平均距离之比。实际上，这个当前价格到均线的距离可以理解为涨跌幅，如果是正值，就在均线之上，是涨幅。如果是负数，则在均线之下，是跌幅。分母是一个平均涨跌幅。~

　　因为CCI=(分子/分母)/0.015，如果比值是1.5，则CCI=100，如果比值是-1.5，则CCI是-100，所以，100和-100就是CCI指标的强弱分界线，CCI大于100，表示进入强势区域，可以买入;CCI小于-100，表示进入弱势区域，应该卖出。

　　在CCI标准源码中，里面有一个参数N，默认是14，这个参数代表时间周期，任何时间参数意义都是相同的，其意义是：数值越大越稳定，但信号少机会也少。数值越小越不稳定，但信号多机会也多。我个人使用下来，参数N选44，这是我自己做了大量测试后得到的结论，44代表的是2个月的周期(通常一个月交易22天)。原来默认的周期是14，我觉得短了一些，因为我需要的不是有很多机会，我更需要稳定。

　　首先说明CCI使用条件：必须在上涨趋势中才能使用，在下跌趋势和震荡走势是不能使用的，如果在下跌趋势和震荡走势使用CCI指标，是违背CCI初衷的。最关键的一点是，在下跌趋势和震荡走势中使用CCI指标，胜率很低，盈亏比也很低。

　　关于趋势，这里要多说几句。

　　任何走势类型，有且只有三种类型：上涨，下跌，震荡。一种走势类型结束，必然转为另外两种类型的一种，比如：下跌结束转为震荡或者转为上涨，下跌直接转为上涨就是所谓的V型反转。震荡结束转为上涨或者下跌。上涨结束转为震荡或者下跌。走势就是这样无限循环反复的。

　　因为规定，CCI只能用在上涨趋势中，而上涨趋势要么来源于震荡转上涨，要么来源于下跌转上涨，不管从哪种类型转变而来，第一波上涨都是不参与的，我关注的是第一波反弹结束后，回调是否创新低，不再创新低，重新上涨，就可以初步判定进入了上涨趋势。

　　下面转正题，根据CCI指标原理，可以设置一个CCI选股指标，其基本条件是：CCI大于100，但仅有这一个条件还不够，还需要对成交量，当天涨幅以及趋势等做一个过滤。我的选股条件设置如下：

　　(1)CCI大于100;

　　(2)当天涨幅大于2%;

　　(3)当天收阳线;

　　(4)成交量大于前一天，如果是涨停板，成交量不做要求;

　　(5)收盘价大于20日均线且20日均线向上运行;

　　CCI选股指标源码如下：

　　TYP:=(HIGH+LOW+CLOSE)/3;

　　CCI:=(TYP-MA(TYP,44))/(0.015*AVEDEV(TYP,44));

　　M20:=EMA(C,20);

　　角度M20:=ATAN((M20/REF(M20,1)-1)*100)*180/3.1416;

　　S1:=CROSS(CCI,100);

　　S2:=C/REF(C,1)>1.02;

　　S3:=C>O;

　　S41:=V/REF(V,1)>1.015;

　　S42:=C/REF(C,1)>1.096 AND V/REF(V,1)<=1.015;<>

　　S4:=S41 OR S42;

　　S5:=C>M20 AND 角度M20>0;

　　XG:S1 AND S2 AND S3 AND S4 AND S5;

　　每天盘后做一次选股，为了保证股票质量，选股范围是基金持股3%以上或者港资持股市值超过3000万的股票。这批股票，目前大约在2000只左右。

　　选出来的股票，需要进行手工筛选，手工筛选条件，就是结合马克.米勒维尼的体系，只选两种类型：(1)VCP突破买点，(2)根基突破和前高突破重合的买点。至于进入第二阶段后的根基突破，除非是绝对的板块龙头，一般我就放弃不要了。对于选到的个股，还需要关注是属于哪个板块的，冷门板块尽量不要，放弃一些机会没什么关系，一定要选形态好的，以及有板块热点的参与。

　　另外，在手工筛选的时候，还要参考均线以及MACD情况，如果均线正好是粘合被向上突破，这个CCI买点就比较好，值得参与。如果MACD正好是水上首次金叉，则是重要加分项。

　　CCI买点最重要的是：突破!突破!突破!重要的说三遍。凡是没有形成突破的，一律放弃。但这个突破仅仅是对当前小平台的突破，而不是对大平台的突破。另外，如果之前是长期窄幅横盘的，除非是涨停板强势突破，一般的突破也要放弃，这种长期横盘的，必须有强势K线形成真正有力度的突破才行，一般的突破很多都是假突破，我以前做过的票，失败的大多是这种横盘走势的。

　　手工筛选总结：只做两种类型的突破，就是VCP突破以及前高和根基重合的突破，放弃其他的机会，只专注这两种类型，可以大大提高胜率。

　　下面是一些经典案例，这些虽然都是已经走完的图形，但可以作为选股的参考，文字说明都在图片中。顺便说一下，凡是我明确指明的股票，这只股票我目前是没有的。我的原则是：凡是我当前还在持仓的股票，不会公布股票代码和名称，也不会作为案例介绍。

　　1、600399抚顺特钢